在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的是( )。Ⅰ.理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
2022-08-17 18:55 广东人事考试网 来源:广东华图教育
在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的是( )。
Ⅰ.理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益 α 的测度造成实质影响
Ⅳ.β系数并不是固定不变的
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案
本题考查风险调整后收益的基本内容。
应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的包括:
(1)理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同;
(2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数;
(3)证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益 α 的测度造成实质影响;
(4)β系数并不是固定不变的。
综上,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项为正确项。
故本题选A选项。
解析同上
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