如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。

A

特雷诺指数

B

夏普指数

C

詹森指数

D

CAPM模型

　　

　　正确答案

本题考查风险调整后收益的基本内容。

A选项不符合题意，特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

B选项符合题意，夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，因此标准差发生改变会影响夏普指数的准确度。因此如果考察期内基金的标准差发生变化，则夏普指数将不再有效。

C选项不符合题意，詹森指数同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后的收益指标，用来衡量基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。

D选项不符合题意，CAPM 体现了资产的期望收益率与系统风险之间的正向关系，使用 β 系数来描述资产或 资产组合的系统风险大小。

故本题选B选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数DCAPM模型的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）