已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指数D信息比率
2022-08-17 17:55 广东人事考试网 来源:广东华图教育
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。
A夏普指数
特雷诺指数
詹森指数
D信息比率
正确答案
本题考查风险调整后收益的基本内容。
A选项符合题意,夏普比率计算公式为,其中,表示基金的平均收益率;表示平均无风险收益率;表示基金收益率的标准差。
B选项不符合题意,特雷诺指数的计算公式为,其中为系统风险,题中未体现。
C选项不符合题意,詹森指数的计算公式为
D选项不符合题意,信息比率的计算公式为,其中为跟踪误差。
故本题选A选项。
解析同上
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