以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。

A

詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

B

若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

C

当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现

D

当αp>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

　　

　　正确答案

本题考查詹森α的相关内容。

A选项正确，詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

B选项正确，=0，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数收益率不存在显著差异。

C选项正确，>0 时，说明基金表现要优于市场指数表现。

D选项错误，<0 时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

故本题选D选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。A詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标B若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）