下列说法错误的是（ ）。

A

在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险

B

詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益

C

詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数

D

信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

　　

　　正确答案

本题考查风险调整后收益。

A选项正确，特雷诺比率来源于CAPM 理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

B选正确项，詹森α同样也是在CAPM 上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM 模型预测值的那一部分超额收益。

C选项错误，詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。

D选项正确，信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

故本题选C选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于下列说法错误的是（ ）。A在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D信息的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）