5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入
2022-08-14 04:59 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时,投资者获利( )万元
- A
3
- B
5
- C
6.5
- D
8.5
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正确答案
C
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解析
(1.10-0.97)/100*100*50=6.5(万元)
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(编辑:广东华图)