5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（  ）万元

• A

  3

• B

  5

• C

  6.5

• D

  8.5

　　

　　正确答案

　　C

　　

　　解析

（1.10-0.97）/100*100*50=6.5（万元）

　　以上是关于5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）