某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在
2022-08-07 03:44 广东人事考试网 来源:广东华图教育
某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。
Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失l00点
Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点
Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点
Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案
假设期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300;
若X<9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X;
若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。
由上述分析可知,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡,Ⅱ项正确,Ⅲ项错误;
当恒指为9200点时,投资者的收益=9200-9300=-100(点),Ⅰ项正确;
当恒指为9000点时,投资者的收益=9000-9300=-300(点),Ⅳ项正确。
故本题选C选项。
解析同上
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