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    关于二叉树期权定价模型,下列说法正确的有( )。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并

    2022-08-06 21:14 广东人事考试网 来源:广东华图教育

    题目

    关于二叉树期权定价模型,下列说法正确的有( )。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现

    A

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

    B

    Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    C

    Ⅰ.Ⅳ

    D

    Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

      

    优质答案

      正确答案

    1979年,经济学家Cox、Ross和RuBinstein发表了《期权定价:一种简化的方法》的论文,提出了二叉树模型(Binomial Model)。这个模型建立了期权定价数值算法的基础,解决了美式期权的定价问题。模型以发行日为基点,模拟转股起始日基础股票的可能价格以及出现这些价格的概率,然后确定在各种可能价格下的期权价值,最后计算期权的期望值并进行贴现求得期权价值。根据我国可转换公司债券发行的特点,采用二叉树模型进行定价方法较为可行。

      

    解析

      解析同上

      以上是关于关于二叉树期权定价模型,下列说法正确的有( )。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!


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    (编辑:广东华图)

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