关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅳ

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

　　

　　正确答案

1979年，经济学家Cox、Ross和RuBinstein发表了《期权定价：一种简化的方法》的论文，提出了二叉树模型（Binomial Model）。这个模型建立了期权定价数值算法的基础，解决了美式期权的定价问题。模型以发行日为基点，模拟转股起始日基础股票的可能价格以及出现这些价格的概率，然后确定在各种可能价格下的期权价值，最后计算期权的期望值并进行贴现求得期权价值。根据我国可转换公司债券发行的特点，采用二叉树模型进行定价方法较为可行。

　　

　　解析同上

　　以上是关于关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）