假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）

• A

  交易的策略为熊市套利

• B

  交易者亏损18750美元

• C

  交易者盈利18750美元

• D

  交易的策略为牛市套利

　　

　　正确答案

　　A,C

　　

　　解析

熊市套利是卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。题中卖出6月合约同时买入9月合约，属于熊市套利。6月合约盈利=1.1050-1.1.85=-0.0035,9月合约盈利=1.1050-1.1000=0.0050，总盈利=（0.005-0.0035）*125000*100=18750美元，故选项AC正确。

　　以上是关于假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）