利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

• A

  在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值

• B

  在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

• C

  模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率

• D

  美式期权的价值低于欧式期权

　　

　　正确答案：

B,C

　　

　　解析：

在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。所以选项A是错误的，选项B是正确的。模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率。选项B是正确的。美式期权的价值至少应当等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项D是错误的。

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（编辑：广东华图）