假设F公司的股票现在的市价为50元 。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间6个月，年无风险利率6%，股价波动率（标准差）0 .4068
2022-05-28 21:25 广东人事考试网 来源：广东华图教育
假设F公司的股票现在的市价为50元 。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为53元，到期时间6个月，年无风险利率6%，股价波动率（标准差）0 .4068 。若将此期权划分为3期（即每期2个月） 。假设股票不派发红利 。要求：根据多期二叉树模型计算期权价值 。
解析：
，d=1/u=0 .847，下降百分比为15 .3%，上行概率=（1%+0 .153）/（0 .1807+0 .153）=0 .4885，下行概率为0 .5115 。
结论：期权价值为5 .46元 。
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（编辑：广东华图）
