关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是(   )。

• A

  考虑了“肥尾”现象

• B

  风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

• C

  通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

• D

  存在模型风险

• E

  在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　

　　正确答案

　　A,B,C,E

　　

　　解析

计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

　　以上是关于关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）