关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

• A

  一个只有两种资产的投资组合，当pXY<0时两种资产属于负相关

• B

  一个只有两种资产的投资组合，当pXY>0时两种资产属于正相关

• C

  一个只有两种资产的投资组合，当pXY =0时两种资产属于不相关

• D

  一个只有两种资产的投资组合，当pXY >1时两种资产属于完全正相关

　　

　　正确答案

　　D

　　

　　解析

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关;如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关;如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

　　以上是关于关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A一个只有两种资产的投资组合，当pXY0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当pXY =0时两种的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）