下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类
2022-09-12 15:30 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
- A
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
- C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
- D
根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
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正确答案
B
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解析
Credit Risk+ 模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布,在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。
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