某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年
2022-09-12 15:10 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。
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正确答案
C
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解析
零息债券的回收率=1 -违约损失率=1-80%= 20%。设P为该债券1年内的非违约概率,根据KPMC风险中性定价模型有,P(1+16.8%)+(1 -P)(1+16.8%)x 20%=1+6%.则可计算出p=0. 88。
以上是关于某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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