Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信誉风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有()。ACredit Metric
2022-09-11 17:40 广东人事考试网 来源:广东华图教育
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信誉风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有()。
- A
Credit Metrics模型可以看做是该模型的~个补充
- B
计算非违约的转移概率时不使用历史数据
- C
它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
- D
在违约率计算上不使用历史数据
- E
比较适用于投机类型的借款人
正确答案
C,D,E
解析
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
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