以下关于内部模型法的说法,正确的有()。A市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等B在市场风险内部模型法框架下,市场
2022-08-30 23:44 广东人事考试网 来源:广东华图教育
以下关于内部模型法的说法,正确的有()。
A市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年。
正确答案
考查内部模拟法的相关内容。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年;市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法。
解析同上
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