某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益
2022-08-18 16:54 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为( )。
A6%
6.5%
3%
8%
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正确答案
本题考查资产组合期望收益率的计算。
资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险,但不会影响投资组合的预期收益率。资产组合的期望收益计算公式为:,其中为投资组合的期望收益率,为第 i 个资产的收益率, 为第 i 个资产的权重,n 为资产数目。其中,A证券的期望收益率分别为10%,标准差为6%,在投资组合中的比重为30%;B证券的期望收益率为5%,标准差为2%,在投资组合中的比重为70%。由题中条件求解组合P的期望收益率=(10%×30%+5%×70%)×100%=6.5%。
B选项符合题意,故本题选B选项。
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解析同上
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