特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中,错误的是( )。A詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益B特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益C资产的预
2022-08-17 14:35 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中,错误的是( )。
詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益
资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示
证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益
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正确答案
本题考查特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系。
A选项正确,詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
B选项错误,特雷诺比率反映承担的单位市场风险获得的超额收益。
C选项正确,资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示。
D选项正确,证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益。
故本题选B选项。
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解析同上
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