一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853 (1M)近端掉期点为42.01/47.23
2022-08-14 17:59 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853 (1M)近端掉期点为42.01/47.23( bp) (2M)远端掉期点为53.15/58.15 (bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入,后卖出,则近端掉期全价为( ),远端掉期全价为( )
- A
6.290023
- B
6.290615
- C
6.238823
- D
6.239815
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正确答案
A,B
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解析
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2850+47.23(bp)=6.290023;远端掉期全价为=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2853+53.15bp=6.290615
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