关于跨期套利,以下说法正确的有( ),A在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同,国债期货跨期
2022-08-14 04:19 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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关于跨期套利,以下说法正确的有( ),
- A
在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会
- B
根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
- C
买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形
- D
卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形
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正确答案
A,B,C,D
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解析
在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会。
根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。
买入价差套利,适用于国债期货台约间价差低估的情形,买入高价合约的同时卖出低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利;卖出价差套利,适用于国债期赞合约间价差高估的情形,卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利。
以上是关于关于跨期套利,以下说法正确的有( ),A在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同,国债期货跨期的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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