某四项资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是( )。Aρ4对应的资产组合能最有效地降低风险BCρ1对应的资产组合不可能降低风险Dρ1表示组成组合的两
2022-08-09 03:10 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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某四项资产组合的收益—风险特征如图所示,下列说法错误的是( )。
ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险
Bρ1对应的资产组合不可能降低风险
Dρ1表示组成组合的两个资产不相关
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正确答案
本题考查可行域的一般图形。
由组合线的公式可知,在一般情形下,相关系数决定组合线在A与B点之间的弯曲程度。随着ρ的增大,弯曲程度将降低。当ρ=1时,弯曲程度最小,呈直线;当ρ=-1时,弯曲程度最大,呈折线;不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。
从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。
A选项说法正确,ρ4所在的组合线弯曲程度最大,因此ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险。
B选项说法正确,随着相关系数ρ的增大,弯曲程度将降低,因此,题目中四个相关系数ρ的大小排序为:ρ4<ρ3<ρ2<ρ1。
C选项说法正确,ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关,而完全正相关的资产组成的组合无法分散风险,因此ρ1对应的资产组合不可能降低风险。
D选项说法错误,ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关。
故本题选D选项。
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解析同上
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