由证券A和证券B建立的证券组合一定位于( )。A连续A和B的直线或任一曲线上B连续A和B的直线或某一曲线上C连续A和B的直线或者曲线上并介于A,B之间DA和B的
2022-08-09 03:00 广东人事考试网 来源:广东华图教育
由证券A和证券B建立的证券组合一定位于( )。
A连续A和B的直线或任一曲线上
B连续A和B的直线或某一曲线上
C连续A和B的直线或者曲线上并介于A,B之间
DA和B的结合线的延长线上
正确答案
给定证券A与B的期望收益率和方差,证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线:
(1)完全正相关下,证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线;
(2)完全负相关下,证券A与B构成的组合线如下图所示;
(3)当证券A与B的收益率不完全相关时,证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线,相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。
故本题选B选项。
解析同上
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