下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

Ⅰ.是一种全值估计

Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定

Ⅲ.是一种参数方法

Ⅳ.无须分布假定

Ⅴ.准确性较高

A

Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　

　　正确答案

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

故本题选A选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.是一种全值估计Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ.是一种参数方法Ⅳ.无须分布假定Ⅴ.准确性较高AⅠ、Ⅳ、ⅤBⅠ的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）