某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日,买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3506美元/欧元,同时卖出100手9月期欧
2022-08-04 21:20 广东人事考试网 来源:广东华图教育
某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日,买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3506美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3566美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3446美元/欧元和1.3481美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利()美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元)
- A
75000
- B
-75000
- C
31250
- D
-31250
正确答案
C
解析
在整个套利过程中,6月期欧元期货发生亏损:(1.3506-1.3446)×100×125000=75000美元。9月期欧元期货发生盈利:(1.3566-1.3481)×100×125000=106250美元。所以,该交易者在9月期欧元期货交易中盈利:106250-75000=31250美元。C正确。
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