9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。1
2022-08-04 18:05 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。10月8日,套利者将上述合约全部平仓,成交价格分别为1256美分/蒲式耳和1272美分/蒲式耳。该套利交易()美元。(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手,不计手续费等费用)
- A
亏损7000
- B
盈利700000
- C
盈利14000
- D
盈利7000
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正确答案
D
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解析
A期货合约盈亏=(1256-1240)×10×5000=800000(美分),B期货合约盈亏=(1270-1272)×10×5000=-100000(美分),总盈亏=800000-100000=700000(美分)=7000(美元),故选项D正确。
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