某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。  已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%.  　　要求：  （1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。  （2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。  （3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。  （4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。  （5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。    

　　

　　解析：

   （1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。  
（2）A股票的必要收益率＝8%+1.5×（12%－8%）＝14%  
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%＝1.15  
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12%－8%）＝4.6%  
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4%/（12%－8%）＝0.85  
乙种投资组合的必要收益率＝8%+3.4%＝11.4%  
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。    

　　以上是关于 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。  已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）