关于β系数，下列说法正确的是(　　)。

• A

  资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

• B

  某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

• C

  某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

• D

  当β系数为0时，表明该资产没有风险

　　

　　答案：

B

　　

　　解析：

【正确答案】 B
【答案解析】 本题考核对β系数的理解。资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重。所以，选项A的说法不正确；某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（Rm－Rf），市场组合的β系数＝1，市场组合的风险收益率＝（Rm－Rf），因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，即选项B的说法正确；单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差。所以，选项C的说法不正确；β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险， 当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明该资产没有非系统风险。所以，选项D的说法不正确。
【该题针对“资产的风险及其衡量”知识点进行考核】

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（编辑：广东华图）