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    赫斯特指数的形式

    2022-12-15 12:43 广东人事考试网 来源:广东华图教育

    赫斯特指数的形式

      赫斯特指数有三种形式:

      1、如果H=0.5,表明时间序列可以用随机游走来描述;

      2、如果0.5<H<1,表明时间序列存在长期记忆性;

      3、如果0≤H<0.5,表明粉红噪声(反持续性)即均值回复过程。也就是说,只要H≠0.5,就可以用有偏的布朗运动(分形布朗运动)来描述该时间序列数据。

      一个具有赫斯特统计特性的系统,不需要通常概率统计学的独立随机事件假设。它反映的是一长串相互联系事件的结果。今天发生的事将影响未来,过去的事也会影响现在。这正是我们分析资本市场所需要的理论和方法。传统的概率统计学,对此是难办到的。

      以上是关于赫斯特指数的形式的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>


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